Elastisk volymvägda glidande medelvärde formeln

MetaStock Moving Average Function Det rörliga genomsnittet är förmodligen det mest använda av alla indikatorer. Den kommer i olika typer och har många applikationer. I grundläggande termer bidrar emellertid ett glidande medel till att jämföra fluktuationer i pris (eller en indikator) och ge en mer exakt reflektion av den riktning som säkerheten rör sig. Flyttande medelvärden är fördröjande indikatorer och passar in i trenden efter kategori. De olika typerna inkluderar enkla, viktade, exponentiella, variabla och triangulära. Skillnaden mellan de olika typerna av glidande medelvärden är helt enkelt det sätt på vilket medelvärdena beräknas. Exempelvis lägger ett enkelt glidande medelvärde lika viktning för varje värde i den periodvägda och exponentiella platsen större tonvikt på de senaste värdena under perioden ett triangulärt glidande medel lägger större tonvikt på mellansektionen av tidsperioden och ett rörligt rörligt medelvärde justerar viktning beroende på volatiliteten under perioden. Lets fokusera på det enkla glidande medlet, vilket bildas genom att hitta det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. Detta beräknas genom att säkerhetens slutkurs läggs över det angivna antalet perioder (t. ex. 15) och dela upp detta summerade svar med antalet perioder. Med hänsyn till de andra typerna av glidande medelvärden kan deras beräkningar vara lite mer komplicerade men premissen är fortfarande densamma. Den enda skillnaden är var och hur relevanta viktningar placeras. SYNTAX Mov (Data Array, Periods, E S T TRI VAR W VOL) ​​Data Array Detta är den datarray som ska beräknas för att bilda den glidande medelindikatorn. Detta är oftast slutkursen, men kan vara någon annan prisinformation eller indikator. Perioder Här anges hur många perioder som används för att beräkna det rörliga genomsnittet. EST TRI VAR W VOL Det här är typen av rörligt medelvärde som ska användas, som visas: E Exponentiell S Enkel T Tidsserie Tri Triangulär Var Variabel W Viktad Volvolym Justerad Följande formel visar en 15-årig enkel glidande medelvärde av Slutkurs: I ovanstående exempel: En mer användbar tillämpning av detta exempel kan vara: CgtMov (C, 15, S) och VgtMov (V, 20, S) Formeln ovan anger att slutkursen måste vara över en period på 15 år glidande medelvärde (betecknad av CgtMov (C, 15, S)) och att nuvarande volym måste vara större än volymen 20 perioder av volymen (betecknad med VgtMov (V, 20, S)). Med tanke på Figur 3.27 kan vi se ett 15-årigt enkelt glidande medel som tillämpas på diagrammet. Figur 3.27 Flyttande medelindikator Konstruera formler för följande: 1. Slutkursen över ett 20-vägigt vägat glidande medelvärde av det närmaste och 30-åriga enkla glidande medelvärdet av stängningen är större än det 50-åriga enkla glidande medelvärdet av slutet: Denna artikel är ett utdrag ur MetaStock Programmerings Studiehandbok. quotDiscover Den enkla hemligheten för att göra metastock Easy amp Identifiera lönsam Tradesquot Klicka här för att hitta mer om MetaStock Programmering Study GuideEach dag beräknar vi genomsnittskursen under de senaste N dagarna. och plotta den. Vi kan också beräkna genomsnittspriset under de senaste M dagarna. och plotta den. När de passerar köper vi. eller kanske vi säljer beroende på om korsningen är ovanifrån eller under. Det kan se ut så här: Så vi spelar med siffrorna M och N tills var lyckliga. Ett enkelt 200-dagars rörande medelvärde, som MA (P 1 P 2 P 3, P 200) 200, ger givetvis lika stor vikt för alla priser, även den som inträffade för 200 dagar sedan. Om vi ​​vill ge mer vikt till nyare priser kan vi använda ett vägat rörligt medelvärde: där K är ett magiskt nummer (vilket förklarar på en minut). Observera att vi antar att P 1 är priset för 200 dagar sedan och P 200 är det senaste priset. och det här senaste priset multipliceras med 200 så det är 200 gånger större än det 200-dagars gamla priset, okej, vad är K om alla priser är lika med, säger P. vi vill också ha det viktade genomsnittsvärdet lika med P. Det betyder: WMA (P 2P 3P, 200P) K P (1 2 3, 200) K måste vara lika med P, så K måste vara lika (1 2 3, 200). Som du kan tänka dig är det en magisk formel för denna summa, nämligen: 1 2 3. 200 2002012 så det är värdet för K. I allmänhet, för ett N-dagars glidande medelvärde, har vi K 1 2 3. NN (N1) 2 (Jag tror att Euler upptäckte det här när han var sex år gammal. Hur får det dig att känna?) Vårt viktat rörande medelvärde är nu: Naturligtvis ser ingen att de relativa vikterna 1, 2, 3. är etsade i sten. Vi kunde välja några vikter w 1. w 2. w 3. w N. och få: Observera att numret K är valt så att, om alla priser är lika, är det rörliga genomsnittet lika med det priset. Det är dags för en bild (där vi använder vikterna 1, 2, 3.): Observera att det vägda rörliga genomsnittet (som betonar de senaste priserna) följer aktiekursen närmare än det enkla 20-dagarsmedlet. VOLYMVÄGD MOVING AVERAGE Det finns jillioner av viktade rörliga medelvärden vi väljer våra vikter som oscillationsperioder av en fjärilsvinge och vi har fått oss ett annat WMA. De flesta spelar med bara aktiekursen och ignorerar volymen av aktier som handlas till det priset. Om dagens stängningskurs är 16 och förra månaden stängde den vid 12, då är dagens pris mer betydande. eftersom det är senare (därmed mer relevant) tror jag inte, inte om bara tio aktier handlas på 16 medan 10 miljoner handlas i förra månaden kl 12. (Okej, jag överdriver, men du får idén, nej) Det tar oss till min favorit (vilket väl kallar VMA), inte nödvändigtvis för att det ger bättre BUYSELL-signaler, men för att det ger en viss mening (för mig är cuz VMA N-dag ungefär det genomsnittliga priset som betalats för varje aktieandel under de senaste N dagarna). Det är enkelt. Vi tar, som vikter w 1. w 2. w 3. etc. Volymerna av aktier handlas till Priser P 1. P 2. P 3. etc. och få: Heres ett lager och volymen av handel: Handelspriset i maj var verkligen viktigt. titta på volymen Hur som helst, plottar vi det vägda glidande genomsnittet över, säg N 100 dagar (varför inte) och få: Jag går före mig själv. Vi ser aktiekursen och 100-dagars VMA i en härlig blå och även 5-dagars Moving Average. (Jag hatar att placera för mycket lager. Uh, betoning på dynamiken i aktiekursen är för finicky, för nervös, för apt att spika-då-fall, för flyktig. Så vi använder ett snabbt rörande medelvärde, som 5- dag, för att det följer aktiekursen ganska nära och dess smooother, right) Så hur BUYSELL signalerna Stare på tomten och bestämmer när du vill köpa eller sälja. På dessa punkter noterar du att VMA är långt från det snabba (5-dagars) genomsnittet. Det ger våra signaler: När VMA - (5-dagars) A då köper vi. När VMA - (5-dagars) OOPs Ive använde etiketten VA för V olume Weighted A veragen, snarare än VMA, ledsen för det. Och vilka optimala val för A och B (Above, jag valde A 1.5 och B -1.5 vid mina wifes förslag.) Och är 5 det bästa antalet dagar för snabbmedlet Och varför är 100 valt i VMA (Eftersom det finns 100 centsdollar eller 100 sparris i min trädgård) Du bestämmer dig för en annan sak: Vissa människor caculate det volymviktade genomsnittliga priset efter varje handel under hela dagen. Om de kan köpa ett lager på mindre än denna VWAP. det är bra. Om de kan sälja lager till ett pris som är högre än VWAP, så är det bra också. Så varför gillar jag VMA (i motsats till de andra tekniska indikatorerna i jillion) Antag att det bara finns två handlare, köpare och säljare. Det genomsnittliga priset som köparen betalat är tidigare 16. Det såldes till honom av Säljaren. Antag att aktiekursen stiger markant från 16, då köparen kommer att sälja (för att låsa in vinsten). Detta kommer att köra priset nere, så som en VMA-observatör borde vi sälja också. Antag, å andra sidan, priset sjunker betydligt, då säljaren (hon tidigare hade sålt till köparen) kommer att hoppa tillbaka i cuz aktien är nu billig igen. Detta kommer att driva priset upp, så, som en VMA-observatör, borde vi också köpa. Problemet är förstås att identifiera detta pris. Det bästa vi kan göra är att beräkna det genomsnittliga köpeskillingen för beståndet under de senaste dagarna. Gissa vad det är Nå, nästan. Du förstår, VMA förutsätter att alla aktier handlas på dagens slutkurs vilket inte nödvändigtvis är det. men VMA är en bra uppskattning av genomsnittspriset, höger P. S. I kalkylbladet nedan används faktiskt genomsnittet mellan hög och låg för dagen. Självklart, köp lågt och sälja högt är ett bra diktum, men lågt jämfört med vad högt jämfört med vad jämfört med VMA. thats vad exempel: du börjar med, säg 10k i kassan och 10k i vissa lager. Varje gång VMA 100-dag säger att KÖP spenderar du 50 av din kassa (du vill ha lite kvar om det finns en annan KÖP). Varje gång VMA 100-dag säger att SÄLJ du säljer 50 av ditt lager (cuz du vill ha lite kvar om det finns en annan SÄLJA). Hur jämför din portfölj med förändringen i aktiekursen Så vad valde jag för A och BI plockade mig så här: A 4.5 och B -1.5, och nu har jag dessa siffror (som är en kännetecken för denna aktie över den här tiden period) Jag använder dem för att ge mig KÖP och SÄLJ signaler för (närmaste) framtid. Åh, en sak till. Det är bekvämt att veta hur nära vi är till en KÖP eller en SÄLJ. För detta ändamål kan vi varje dag bestämma det aktiekurs som skulle ha givit en KÖP eller SÄLJ. som så: Det ger: var vi köper (eller säljer) när aktiekursen är under (eller över) dessa kurvor. Du kan se en SÄLJA i juli och en KÖP i september och en annan SÄLJA kan komma igång. Vilken typ av bestånd bör vi överväga för VMA Jag tycker att de borde vara: Ganska volatila (så vi kan spela gungor), som mebbe Förväntat att gå upp över långdistans (exempel) Aaah. men betrakta den här: Inte för spännande (tho förlusterna var mindre än Buy Hold). Hur man väljer A B Dess dåliga teknik att välja siffror A. B. som har liten relation till priserna och volymerna övervägde, så överväg att välja dem enligt följande: Väl sälja när den snabba MA är betydligt större än VMA. säg 25 större. Det kräver eller bara säger MA VMA 1.25 eller, ännu bättre, KÖP KÖP när snabb MA är betydligt mindre än VMA. säg 15 mindre. Det kräver att du förstår att dessa procentandelar, 25 och 15, är helt upp till oss och är oupplösligt kopplade till vår girighet. så kan vi ringa dem GREEDY PERCENTAGES. I alla fall. en bild är i ordning: Här kartlägger vi MA VMA -1 och noterar när den är större eller mindre än 25. (Them de röda och gröna linjerna, vilket indikerar att sälja eller köpa) ELLER kunde vi (som vi gjorde tidigare) pröva aktiekursen samt de priser som skulle ge en KÖP eller SÄLJ: När aktiekursen flyttar över SÄLJ-linjen, vi. Du säljer och när den flyttas under KÖP-linjen. Jo kanske det är bättre att titta på det på så sätt: Vi pratar VMA och MA och aktiekursen och KÖP och SÄLJ och (förutsatt att vi började med lika stora dollar i CASH och STOCK och använde bara 50 av var och en där var en köp eller sälja) och vi kan också ange VMA-vinsten jämfört med aktievinst (under perioden som visas). Uh. nämnde vi att vi använde ett 200-dygns volymvägd rörligt medelvärde här, så har jag gjort ett paket med VMA Ill, så att du vet. (Se VMA-försök) Det finns ett kalkylblad för att spela med: Volymvägd medelvärde där lagerdata laddas ner från en webbplats och du får välja dina giriga procentandelar. och om dess 100-dagars eller 157-dagars VMA och om du spenderar ALL eller bara 47 av dina pengar när du köper och när du säljer kan du sälja bara 23 av ditt lager och. Nå får du idén. SPELA MED DET Det är bara detta villkor. Skulle du förlora pengar med hjälp av VMA Ill påstår okunnighet. och den här webbplatsen kommer att förstöra själv. Skulle du tjäna pengar, accepterar jag en liten procentandel. Aint VMA är vänligt att fortsätta. en-av-dessa-dagar8.20 Zero-Lag Exponential Moving Average Det nolllagda exponentiella glidande medlet (ZLEMA) är en variation av EMA (se Exponentential Moving Average) som lägger till en momentum som syftar till att minska lagret i medeltalet så att spåra nuvarande priser närmare. För en given N-dagsperiod är formeln Where ldquolagrdquo-perioden är (N-1) 2. En vanlig EMA applicerad på raka linjer slutar alltid vara nära vid (N-1) för 2 dagar sedan. Så tanken att lägga till i denna skillnad ldquoclose - closelagrdquo är att kompensera för den tiden, för att göra ZLEMA spåra en rak linje exakt. Naturligtvis är verkliga data sällan en rak linje, men principen är att trycka ZLEMA mot ungefär den nuvarande stängningen. Beräkningen slutar ändå som olika vikter på varje tidigare pris. Effekten av momentumperioden är att göra de senaste priserna ldquoover weightrdquo och spåras så nära och med negativa vikter på tidigare villkor. Therersquos ett plötsligt hopp i vikterna vid momentumlagpunkten. Till exempel är följande graf vikterna för N15 (lagpunkt 7). EMA-lagret på en rak linje kan beräknas enkelt med hjälp av kraftformeln för EMA (se Exponentential Moving Average), applicerad på en oändlig prisföljd som går nedåt med 1 varje dag och når 0 vid idag. På icke raka linjesekvenser är lagret inte en enkel (N-1) 2. men kommer att variera beroende på form, period av cykliska komponenter etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart är fri programvara du kan omfördela den och ändra den enligt villkoren i GNU General Offentlig licens som publicerad av Free Software Foundation antingen version 3 eller (eventuellt) någon senare version.